Finanzwelt kompakt • Blog der 123 Invest Gruppe

Algorithmische Handelsstrategien und ihre Robustheit auf dem Prüfstand

Robustheitsfeststellung durch den Einsatz der Monte-Carlo-Simulation

Fakt ist: Die Robustheit von Handelsstrategien muss in regelmäßigen Abständen geprüft werden. Doch wie prüft man sie? In diesem Artikel zeigen wir, welchen Beitrag die Monte-Carlo-Simulation in diesem Fall leistet. Die Methode aus der Stochastik ist auch als Monte-Carlo-Studie bekannt, welche eine große Menge gleichförmiger Zufallsexperimente als Basis nutzt. Die möglichen Marktabweichungen und die darauf basierende Robustheit einer Handelsstrategie sollen dabei auf numerischem Weg gelöst werden. Dabei geht es um die Wahrscheinlichkeitstheorie, für die zufällige Ereignisse simuliert und algorithmisch mit augenscheinlichen Zufallszahlen – Pseudozufallszahlen – berechnet wird.

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UX Design – Usability als Basis der Softwareentwicklung

Warum wir auf die User Experience setzen

Die meisten von uns haben bereits negative Erfahrungen mit der einen oder anderen Software gemacht. Unabhängig vom Einsatz – sei es bei einem Servicesystem oder auf Webseiten, ist eine komplexe Bedienung mit unverständlichem Aufbau und wenig übersichtlichen Layouts problematisch. Software, die leicht bedienbar und logisch aufgebaut ist, führt zu einer positiven Wahrnehmung. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die gewünschten Funktionen nicht ewig gesucht oder experimentell versucht werden müssen. Auf die User Experience negativ einwirkende Aktionen hingegen sind zum Beispiel Datenabfragen, die in ihrer Reihenfolge keinerlei Logik im Kontext zum Prozess aufweisen oder die eigentlich geplante Aktion generell nicht beeinflussen.

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Ein Blick in die Gegenwart: »AI« vs. »Old-Economy«

Es gibt eine Vielzahl von Thesen über die Weiterentwicklung unserer Wirtschaft und die damit im Zusammenhang stehende Veränderung unserer Arbeitsaufgaben. In einem Punkt sind wir uns jedoch alle einig: ein Arbeiten in der Zukunft ist ohne Einflüsse künstlicher Intelligenz (kurz: KI oder „Artificial Intelligence“, kurz: AI) nicht mehr vorstellbar. Bedienen wir uns also einer Momentaufnahme unserer Wirtschaft, so stellen wir schnell fest, dass KI, vor allem im Bereich von Commodity und Financial Markets, verstärkt zum Einsatz kommt und für die Old-Economy klar ist, dass sie nur gemeinsam mit dem Drive der Fintechs bestehen wird.

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Corona als Chance – Betrachtung aus der Zukunftsperspektive

Die gegenwärtige Pandemie schafft Raum für einen politischen, gesellschaftlichen und digitalen Neubeginn. Das Virus lässt sich darum auch als Chance begreifen. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. In der Finanzmarkttheorie nennt man dies Verzweigungspunkte oder Bifurkationen. Eine Bifurkation oder Verzweigung ist eine qualitative Zustandsänderung in nichtlinearen Systemen unter Einfluss eines Parameters. Diese Parametrisierung hat jetzt stattgefunden.

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Arbeiten in Zeiten von Corona: Ein Bericht aus dem Homeoffice

Außergewöhnliche Situationen erfordern außerordentliche Maßnahmen. Die dritte Homeoffice-Woche bei der 123 Invest neigt sich für mich ihrem Ende entgegen. Es wird Zeit ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen. Seit Mitte März befinde ich mich, wie etwa 90 Prozent unserer gesamten Belegschaft, an einem Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden. Mit dieser und vielen weiteren einschneidenden Maßnahmen möchte die 123 Invest auch während der COVID-19-Pandemie den geregelten Betrieb des Unternehmens sicherstellen. Weltweit sind meine Kollegen und ich damit einige unter vielen. Nach einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom arbeitet in Deutschland momentan fast jeder zweite Berufstätige (49 Prozent) von zu Hause. Für viele ist diese Situation noch Neuland. Daher möchte ich in diesem Blogbeitrag auch einige Tipps rund um den erfolgreichen Workflow am Heimarbeitsplatz geben.

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Fintechs – Gewinner der Corona-Krise?

Digitale Finanzunternehmen, sogenannte Fintechs, dürften als mittel- bis langfristige Sieger aus der Corona-Krise hervorgehen. Auf Basis einer aktuellen Studie könnten sich Fintechs als einer der Gewinner der Corona-Krise etablieren und langfristig einen Vorteil erzielen. Somit teilt die aktuelle Situation die Wirtschaft in klare Gewinner und Verlierer. Lohnt es sich für Anleger, zum jetzigen Zeitpunkt in die digitalisierte Finanzwelt zu investieren und ein Fundament für zukünftige Denkansätze zu legen?

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Hohe Volatilität – gut für uns?

Der DAX unternahm zum Wochenschluss einen Stabilisierungsversuch, fiel die Tage zuvor jedoch sehr stark. Der US-Aktienindex Dow Jones hat angesichts der Coronavirus-Krise am vergangenen Donnerstag knapp zehn Prozent verloren und damit den schwersten Verlust seit 33 Jahren erlitten. Es war der stärkste Verlust seit dem Börsencrash vom Oktober 1987. Und auch heute heute zeigt sich kurz nach Xetra-Start ein erneuter Schwächeanfall.

Der VDAX, der die Volatilität des deutschen Aktienmarkts misst, notiert knapp an dem Niveau der Finanzkrise von 2008 (Notierung 74,29 – Stand: 13.03.2020, 17:30 Uhr).

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Turbulente Finanzmärkte – wie geht es weiter?

Das Coronavirus bleibt das medienbeherrschende Thema, wirbelt die Finanzwelt durcheinander und sorgt für panische Verkäufe. Italien, dem Land in dem bis dato die meisten Fälle in Europa registriert wurden, schließt bis Mitte März alle Schulen und Universitäten, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Spanien schränkt die öffentliche Bewegungsfreiheit vollständig ein. Die in dieser Lage aufkommenden Rufe nach der Hilfe von Zentralbanken und Regierungen wurden zumindest seitens der US-amerikanischen Zentralbank erhöht, die am vergangenen Dienstag in einer Notfallsitzung den Leitzins um 50 Basispunkte auf eine Spanne von 1 % bis 1,25 % senkte. Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt in ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag die Leitzinsen trotz der Coronavirus-Krise unverändert, springt der Wirtschaft aber mit einem Maßnahmenbündel bei.

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Der Einstieg in die 123 Invest Gruppe: Unser Rotationspraktikum

In der IT-Branche herrscht seit langer Zeit ein Fachkräftemangel vor. Qualifizierte Talente sind sehr begehrt, aber ebenso schwer zu finden. Das Rotationspraktikum ist eine Idee, die den Aufbau von unternehmenseigenen Talentnetzwerken fördert. Die 123 Invest hat mit „Next Algo-Pioneers“, ein eigenes Rotationspraktikum ausgeschrieben. Was bedeutet das? Die Ausschreibung richtet sich an sehr talentierte Studierende und Quereinsteiger, die (innerhalb ihres Pflichtpraktikums) für ein halbes Jahr in die professionelle Algorithmen- und Geschehensentwicklung im Softwaresektor und beim Algo-Trading einsteigen. Die Bezeichnung Rotationspraktikum bezieht sich auf die unterschiedlichen Positionen, in denen die teilnehmenden Studierenden und Quereinsteiger in ihren sechs Monaten Praktikum tätig waren. In 2019 gab es das Rotationspraktikum bei der 123 Invest Gruppe in Düsseldorf erstmals.

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Die Entstehung von Python: Nerds in der Schlangengrube?

Wer an dieser Zukunft mitbauen will, kommt an Programmiersprachen nicht vorbei. Programmierer und Entwickler sind die Architekten der Moderne. Zugleich fragen sich viele: Was sind die wichtigsten Programmiersprachen? Welche Programmiersprache sollte ich lernen und beherrschen? Was ist mit Java, C, Kotlin oder Python? Tatsächlich verbergen sich hinter den teils kryptischen Sprachnamen ganz unterschiedliche Werkzeuge. In diesem Beitrag beschreiben wir Python. Python ist noch eine junge Programmiersprache. Auch wenn sie schon über 20 Jahre alt ist. Die ewig junge Sprache C ist zum Vergleich schon über 40 Jahre alt. So alt ist die Digitalisierung heute schon.
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