Finanzwelt kompakt • Blog der 123 Invest Gruppe

Der Entwicklungsprozess von quantitativen Trading-Algorithmen

Als Anbieter von quantitativen Trading-Lösungen für institutionelle Investoren ist es für die 123 Invest Group von größter Bedeutung, leistungsstarke und belastbare Trading-Algorithmen zu entwickeln. In diesem Blogbeitrag möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unseren Entwicklungsprozess geben und zeigen, wie wir sicherstellen, dass unsere Algorithmen den hohen Qualitätsstandards in puncto nachhaltiger Performance und Robustheit entsprechen.

Der Entwicklungsprozess von Trading-Algorithmen gliedert sich grobgranular in vier Schritte: Ideenfindung, Algorithmenentwicklung, Testen und Optimieren sowie die Bewältigung von Herausforderungen.

… Hier weiterlesen ➔

Der Random Forest Algorithmus im quantitativen Handel

In der Finanzwelt ist der quantitative Handel sowie die Analyse in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Der quantitative Handel stützt sich auf algorithmisch-mathematische Modelle, um Entscheidungen darüber zu treffen, wo investiert werden soll und wann gekauft oder verkauft werden soll. Eine beliebte Methode zur Erstellung dieser Modelle ist der Random Forest-Algorithmus. In diesem Artikel werden wir erörtern, was Random Forest ist, wie er funktioniert und welche Vor- und Nachteile er hat. Wir werden auch beschreiben, wie Random Forest in quantitativen Handelsstrategien eingesetzt werden kann.

… Hier weiterlesen ➔

Ansätze, Softwareentwicklung umweltfreundlicher zu gestalten

Nachhaltigkeit ist heute ein wichtiges Thema in der Welt und das aus gutem Grund. Wir müssen auf unsere Auswirkungen auf den Planeten achten, sowohl jetzt als auch für künftige Generationen. Dies gilt insbesondere für die Technologiebranche, in der unsere Produkte einen Einfluss auf die Umwelt haben.

Glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten, wie Softwareentwicklungsprozesse nachhaltiger gestaltet werden können. In diesem Beitrag stellen wir Möglichkeiten, die wir nutzen, vor. Egal, ob Sie Entwickler, Manager oder interessierte Leser:in sind, lesen Sie weiter, um einige einfache Möglichkeiten zu finden und mehr darüber zu erfahren, wir wir unsere Arbeit umweltfreundlicher gestalten können.

… Hier weiterlesen ➔

Data Mining Bias: Was ist der White’s Reality Check?

Um herauszufinden, ob quantitative Trading-Strategien erfolgreich sind, kann der White’s Reality Check (auch bekannt als Bootstrap Reality Check) verwendet werden. Wir wollen betrachten, was hinter dem White’s Reality Check steckt und ihn hier etwas vereinfacht aufschlüsseln.

… Hier weiterlesen ➔

Marginal Gains – Wie kleine Iterationen die Unternehmenskultur stärken

Der Begriff ist Leistungssportlern bekannt. Doch immer häufiger ist auch bei uns von Marginal Gains im Kontext zur erfolgreichen Unternehmenskultur die Rede. Was hat es damit auf sich, wie können kleine Iterationen Wettbewerbsvorteile einleiten und wie funktioniert der Prozess innerhalb des Unternehmens? Wir möchten es aus unserer Sicht einmal beschreiben.

Dave Brailsford, Manager des erfolgreichen englischen Radrennteams Sky/Ineos, lebt Marginal Gains und darf zu Recht als der „wörtliche“ Urheber des Synonyms für die Perfektion im Teammanagement bezeichnet werden.

Was im Leistungssport funktioniert, setzt sich im digitalen Business genauso durch. Hier erfahren Sie (bzw. erfährst Du; wir möchten nachfolgend gerne in unserer Du-Kultur schreiben), worum es geht und dass es oftmals die kleinen Dinge sind, die den Unterschied zwischen einem erfolgreichen – und einem weniger erfolgreichen Unternehmen ausmachen.

… Hier weiterlesen ➔

Eine Einführung in Dimensionalitätsreduktion und Clustering – Unsupervised Machine Learning (UML)

Viele Beiträge zum Machine Learning beschäftigen sich mit dem Supervised Machine Learning (SML). In diesem Beitrag werden wir einen Blick auf das Unsupervised Machine Learning werfen, das ein weitaus anspruchsvolleres Gebiet des Machine Learning ist und beim Algotrading immer essentieller wird.

… Hier weiterlesen ➔

Innovative Change-Prozesse für eine gelungene (KI-)Transformation

Die Neudefinierung des Möglichen wird von Visionären global zelebriert. Schon heute zeigt sich, dass sich Abwarten nicht lohnt und dass mit sich hadernde Unternehmen von den Innovationen überrollt werden. Für gelungene (KI-)Transformationen ist es essenziell, sich von klassischen Change-Prozessen zu lösen und neu zu denken.

… Hier weiterlesen ➔

Klassisch – agil – hybrid: Welches Projektmanagement überzeugt?

Jedes Projekt ist an sein Umfeld gekoppelt, aber dennoch gibt es oftmals eine Best-Practice für effiziente Ergebniserzielungen. Doch hierbei spaltet eine Frage Projektleiter sehr stark – die richtige Form des Projektmanagements. Fakt ist, dass beide Typen sowohl Stärken als auch Schwächen aufweisen. Wie sieht es mit einer hybriden Variante, mit der Heraushebung der Stärken und einer Reduzierung der Schwächen aus?

… Hier weiterlesen ➔

Freude an der Weiterentwicklung: Work-Learn-Life-Balance

Lebenslang Lernen? Macht das Spaß? Ja, denn berufliches Lernen hat einen anderen Ansatz. Lerninhalte im Beruf, aber auch in der schulischen und akademischen Laufbahn – so zumindest unser Plädoyer, passen sich zunehmend dem Bedarf und den Bedürfnissen an und werden individueller. Im Arbeitsleben ist dies mit sehr viel mehr Freunde umzusetzen, da Lerninhalte unmittelbar praktisch umgesetzt werden können. Um ein Leben lang Spaß an der Arbeit und am Lernen zu haben, können wir die Freude an der Weiterentwicklung, den Erfolgen und der Bildung und damit den Blick auf das Wesentliche zurückgewinnen. Das verstehen wir unter Work-Learn-Life-Balance, gerade in der wissensintensiven Arbeit, wie der IT.

… Hier weiterlesen ➔

Code Codex – ein Garant für gute Codes?

Es gibt kein strenge Definition für einen guten Code, aber eine Reihe von Prinzipien, um Code zu produzieren, der intuitiv verständlich und leicht zu ändern ist. Verständlich bedeutet in diesem Fall, dass der Code von jedem geschulten Entwickler auf Anhieb erfassbar ist.

Ob ein Code gut oder schlecht ist, hängt zum Beispiel von dessen Lesbarkeit ab. Gibt es einen Code-Knigge und wenn ja, was können Entwickler dafür tun, damit ihr eigenes Team und externe Teams keine unnötige Arbeit haben?

… Hier weiterlesen ➔