123 Invest Gruppe: Insight

Der Entwicklungsprozess von quantitativen Trading-Algorithmen

Als Anbieter von quantitativen Trading-Lösungen für institutionelle Investoren ist es für die 123 Invest Group von größter Bedeutung, leistungsstarke und belastbare Trading-Algorithmen zu entwickeln. In diesem Blogbeitrag möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unseren Entwicklungsprozess geben und zeigen, wie wir sicherstellen, dass unsere Algorithmen den hohen Qualitätsstandards in puncto nachhaltiger Performance und Robustheit entsprechen.

Der Entwicklungsprozess von Trading-Algorithmen gliedert sich grobgranular in vier Schritte: Ideenfindung, Algorithmenentwicklung, Testen und Optimieren sowie die Bewältigung von Herausforderungen.

Ideenfindung

Die Ideenfindung, d.h. die Definition konzeptioneller Grundlagen (bestehend aus Analyse, Methoden-Draft und Iteration) ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Trading-Algorithmen. Bevor wir mit der tatsächlichen Algorithmenentwicklung beginnen, müssen wir uns Gedanken darüber machen, welches Ziel der Algorithmus erreichen soll. Hierbei berücksichtigen wir die Anforderungen und Ziele unserer Kunden sowie aktuelle Markttrends und -bedingungen. Mögliche Ziele könnten beispielsweise die Maximierung von Gewinnen, die Minimierung von Verlusten oder die Einhaltung einer bestimmten Risikostrategie sein.

Es gibt verschiedene Methoden, die wir bei der Ideenfindung verwenden, um sicherzustellen, dass wir die besten und innovativsten Ideen entwickeln. Dazu gehören beispielsweise Workshops mit unserem Entwicklungsteam, die Analyse von Marktdaten und die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um deren spezifische Anforderungen zu verstehen. Wir nutzen alle verfügbaren Ressourcen, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Ziel für den Algorithmus identifizieren.

Algorithmenentwicklung

Nachdem das Ziel des Algorithmus bestimmt wurde, beginnt der nächste Schritt in unserem Entwicklungsprozess: die tatsächliche Algorithmenentwicklung. Dazu nutzen wir modernste Tools und Technologien. Unser interdisziplinäres Entwicklungsteam besteht aus erfahrenen Software Architekten, Programmierern und Trading-Experten, die eng zusammenarbeiten, um Strategien und den damit verbundenen Entwicklungsprozess so effektiv wie möglich zu gestalten.

Um sicherzustellen, dass der Algorithmus den höchsten Qualitätsstandards entspricht, verfolgen wir einen strukturierten und systematischen Ansatz bei der Entwicklung. Dazu gehört beispielsweise die Verwendung von agilen Methoden wie Scrum und die Einhaltung von Programmierstandards und -richtlinien.

Die Einhaltung von Programmierstandards und -richtlinien ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass der entwickelte Algorithmus hochwertig und fehlerfrei ist. Programmierstandards sind festgelegte Regeln und Empfehlungen, die bei der Erstellung von Code eingehalten werden sollen, um die Lesbarkeit, Wartbarkeit und Qualität des Codes zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise die Verwendung von konsistenten Codestilen und -konventionen, um den Code besser verständlich zu machen und die Erstellung von sauberem und strukturiertem Code sicherzustellen.

Programmierrichtlinien hingegen sind spezifische Anforderungen, die an den Code gestellt werden, um sicherzustellen, dass er bestimmten Anforderungen oder Vorgaben entspricht. Dazu gehören beispielsweise Sicherheitsanforderungen, die Einhaltung von Branchenstandards oder die Erfüllung von Regulierungsvorschriften.

Die Einhaltung von Programmierstandards und -richtlinien ist besonders wichtig bei der Entwicklung von Trading-Algorithmen, da diese Algorithmen in der Regel komplex und datenintensiv sind und häufig auf der Grundlage von großen Mengen von Daten und in Echtzeit agieren. Eine fehlerhafte oder inkonsistente Programmierung könnte daher zu erheblichen Auswirkungen auf die Leistung des Algorithmus und die Ergebnisse haben.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Entwicklungsprozesse zu optimieren und zu verbessern, um sicherzustellen, dass wir die besten Ergebnisse für unsere Kunden erzielen.

Testen und Optimieren

Nachdem der Algorithmus entwickelt wurde, ist es wichtig, ihn gründlich zu testen, um sicherzustellen, dass er wie erwartet funktioniert und keine Fehler aufweist. Dazu führen wir umfangreiche Tests durch, bei denen wir historische Daten verwenden, um zu sehen, wie der Algorithmus in der Vergangenheit performt hätte. Zudem wird er auf Robustheit getestet, d.h. er muss in diversen Marktszenarien und Simulationen nachhaltig funktionieren. Auf Basis dieser Tests können wir den Algorithmus optimieren, indem wir bestimmte Parameter feinjustieren und ihn an die aktuellen Marktbedingungen anpassen.

Es gibt verschiedene Methoden, die wir bei der Optimierung von Trading-Algorithmen verwenden. Eine Möglichkeit ist das wiederholte Parametrisieren auf Basis von Backtests, bei dem der Algorithmus anhand von historischen Daten getestet und optimiert wird. Wir verwenden hier bspw. Methoden wie die Brute-Force-Methode. Anschließend folgt das simulierte Trading (sog. Paper-Trading), bei dem der Algorithmus in einer simulierten Trading-Umgebung getestet wird, um zu sehen, wie er in Echtzeit performen würde. Auch wenden wir Walk-Forward-Analysen an, um Parametrisierungen, die optimiert worden sind, anschließend zu testen.

Es ist wichtig, den Algorithmus kontinuierlich zu optimieren und anzupassen, damit er den aktuellen Marktbedingungen entspricht und die bestmöglichen Ergebnisse erzielt, gleichzeitig muss er so nachhaltig modelliert werden, dass keine Überanpassung (sog. Overfitting erfolgt). Durch die regelmäßige Durchführung von Tests und die Optimierung des Algorithmus können wir sicherstellen, dass er stets auf dem neuesten Stand ist und die bestmögliche Performance bietet.

Neben der Verwendung von Backtesting und Paper-Trading gibt es noch weitere Möglichkeiten, um den Algorithmus zu optimieren. Dazu gehört beispielsweise das maschinelle Lernen, bei dem der Algorithmus selbstständig lernt und sich an die Marktbedingungen anpasst. Auch die Zusammenarbeit mit unseren Trading-Experten und die Analyse von Marktdaten tragen zur Optimierung der Algorithmen bei.

Insgesamt ist das Testen und Optimieren von Trading-Algorithmen ein wichtiger Schritt in unserem Entwicklungsprozess. Durch die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Algorithmen können wir sicherstellen, dass wir bestmögliche Performance bieten, um unsere Ziele am Finanzmarkt auch bei sich ändernden Umweltbedingungen erreichen zu können.

Herausforderungen bei der Entwicklung von Trading-Algorithmen

Die Entwicklung von Trading-Algorithmen birgt eine Reihe von Herausforderungen, denen man begegnen muss. Dazu gehören beispielsweise die Beschaffung von ausreichenden und relevanten Daten, die Integration von verschiedenen Tools und Systemen und die Einhaltung von Regulierungsvorschriften.

Eine Herausforderung bei der Datenbeschaffung ist es, genügend große und umfassende Datensätze zu finden, die den Algorithmus adäquat trainieren und testen können. Zudem müssen die Daten relevant und aktuell sein, um realitätsnahe Simulationen und Tests durchführen zu können.

Die Integration von verschiedenen Tools und Systemen kann ebenfalls eine Herausforderung darstellen, insbesondere wenn diese von unterschiedlichen Anbietern stammen und unterschiedliche Schnittstellen aufweisen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle Systeme problemlos zusammenarbeiten und keine inkonsistenten Ergebnisse liefern.

Schließlich gibt es auch bestimmte Regulierungsvorschriften, die bei der Entwicklung von Trading-Algorithmen zu beachten sind. Dazu gehören beispielsweise die Einhaltung von Vorgaben, wie etwa das Gesetz zur Vermeidung von Gefahren und Missbräuchen im Hochfrequenzhandel (Hochfrequenzhandelsgesetz).

Um diesen Herausforderungen bei der 123 Invest Group erfolgreich zu begegnen, setzen wir auf ein erfahrenes und hochqualifiziertes Entwicklungs- und Produktteam, das eng mit unseren Kunden zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt und alle Integrationsprobleme reibungslos gelöst werden. Nach der Entwicklung führen wir außerdem eine abschließende Qualitätskontrolle durch, um sicherzustellen, dass der Algorithmus fehlerfrei und von höchster Qualität ist, bevor wir ihn unseren Kunden zur Verfügung stellen.

Fazit

Der Entwicklungsprozess von Trading-Algorithmen ist ein komplexer und zeitaufwendiger Vorgang. Es ist wichtig, dass Unternehmen, die sich auf die Entwicklung von Algorithmen spezialisiert haben, einen strukturierten und systematischen Ansatz verfolgen, um hochwertige und leistungsstarke Algorithmen zu entwickeln. Der Einsatz modernster Tools und Technologien sowie die Einhaltung von Programmierstandards und -richtlinien sind wichtige Faktoren bei der Entwicklung von Trading-Algorithmen. Auch die Berücksichtigung von Regulierungsvorschriften und die Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern tragen dazu bei, dass die Algorithmen erfolgreich entwickelt und optimiert werden können.

Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen einen Einblick in den Entwicklungsprozess von Trading-Algorithmen gegeben hat und dass Sie nun ein besseres Verständnis dafür haben, wie diese Algorithmen entwickelt werden.

Herzlichst

Ihre Algopioniere
erstellt von Julia Rosen in Zusammenarbeit mit dem gesamten Team

Weitere Informationen über die 123 Invest Gruppe erhalten Sie unter www.1-2-3-invest.de